平安深证300指数增强：中期赚1217万元 成立以来跑赢基准超108%
中期核心财务数据亮眼
2026年上半年，平安深证300指数增强盈利与规模表现双优，本期利润达1217.44万元，本期已实现收益1059.43万元，加权平均基金份额本期利润0.5015元，本期加权平均净值利润率达到17.22%。截至报告期末，基金资产净值攀升至7089.89万元，基金份额净值为3.215元，期末可供分配利润4667.20万元，对应每份基金份额可分配利润达2.1163元，为后续分红预留充足空间。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间指标 | 本期利润 | 1217.44万元 |
| 期间指标 | 本期已实现收益 | 1059.43万元 |
| 期间指标 | 加权平均份额本期利润 | 0.5015元 |
| 期间指标 | 加权平均净值利润率 | 17.22% |
| 期末指标 | 期末基金资产净值 | 7089.89万元 |
| 期末指标 | 期末基金份额净值 | 3.215元 |
| 期末指标 | 期末可供分配利润 | 4667.20万元 |
多阶段净值表现分化 长期超额收益突出
报告期内基金份额净值增长率为18.33%，同期业绩比较基准收益率为19.15%。拉长时间维度，基金长期超额收益能力十分亮眼：过去一年净值增长率53.83%，跑赢基准0.96个百分点；过去五年净值增长率5.69%，跑赢基准2.69个百分点；过去七年净值增长率109.86%，跑赢基准37.96个百分点；过去十年净值增长率122.18%，跑赢基准59.97个百分点；自基金合同生效至今，累计净值增长率达246.59%，较同期业绩比较基准收益率高出108.85个百分点，长期持有回报显著。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 19.74% | 19.95% | -0.21% |
| 过去六个月 | 18.33% | 19.15% | -0.82% |
| 过去一年 | 53.83% | 52.87% | 0.96% |
| 过去三年 | 41.44% | 43.95% | -2.51% |
| 过去五年 | 5.69% | 3.00% | 2.69% |
| 过去七年 | 109.86% | 71.90% | 37.96% |
| 过去十年 | 122.18% | 62.21% | 59.97% |
| 成立至今 | 246.59% | 137.74% | 108.85% |
量化多因子策略平稳运行
本基金采用量化多因子投资策略，从估值、盈利成长、盈利质量、分析师预期、价量、机器学习算法等维度构建长期有效的选股阿尔法因子，在运用因子的基础上严格控制相对基准指数的风险敞口与预期跟踪误差，最终形成投资组合。策略相对基准指数的行业和风格偏离较小，力争实现较高的超额收益与信息比率。报告期内中大盘宽基指数表现整体优于小微盘指数，长期动量因子表现持续强劲，多数短期反转类选股因子的超额回撤超出历史正常水平。
下半年超额收益修复预期较强
管理人展望下半年市场认为，此前多数选股因子多头组合超额回撤的情况有较高概率逐步缓解，将利好量化指增类产品的超额收益获取；但长期动量因子的强势未必会发生明显逆转，核心影响变量是市场对AI产业链高资本开支可持续程度的预期是否出现重大变化。
管理托管费用合计35.03万元
报告期内，基金当期发生的管理人报酬为29.77万元，其中支付给销售机构的客户维护费10.98万元，支付给基金管理人的净管理费18.79万元，管理费按前一日基金资产净值0.85%的年费率逐日计提。当期发生的托管费为5.25万元，托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，合计运作管理成本清晰透明。
| 费用项目 | 本期发生额 | 计费规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 29.77万元 | 年费率0.85%，按日计提 |
| 基金托管费 | 5.25万元 | 年费率0.15%，按日计提 |
交易成本与收益匹配度高
报告期末基金应付交易费用余额为2.80万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内买卖股票产生的交易费用合计17.41万元，对应股票买卖差价收入达1049.96万元，股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，交易投入产出比表现优异。
| 交易相关项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 应付交易费用期末余额 | 2.80万元 |
| 当期股票交易费用总额 | 17.41万元 |
| 股票投资收益总额 | 1049.96万元 |
| 买卖股票差价收入 | 1049.96万元 |
本期无关联方交易单元股票交易
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票交易，也未产生应支付关联方的佣金。上年度同期曾通过方正证券关联交易单元成交股票1.73亿元，占当期股票成交总额的21.36%，对应支付佣金3.21万元，占当期佣金总量的21.36%。
前三券商包揽全部股票交易
报告期内基金租用的交易单元中，长江证券、国投证券、国泰海通证券三家券商包揽全部股票交易，合计成交金额3.41亿元，占当期股票成交总额的100%，对应支付佣金合计6.34万元，占当期佣金总量的100%。其中长江证券股票成交金额1.51亿元，占比44.17%，国投证券成交金额1.42亿元，占比41.60%，国泰海通证券成交金额0.48亿元，占比14.23%。
| 券商名称 | 股票成交金额 | 占股票成交总额比例 | 支付佣金 | 占佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长江证券 | 1.51亿元 | 44.17% | 2.80万元 | 44.17% |
| 国投证券 | 1.42亿元 | 41.60% | 2.64万元 | 41.60% |
| 国泰海通证券 | 0.48亿元 | 14.23% | 0.90万元 | 14.23% |
重仓股权重集中 贴合指数定位
截至报告期末，基金全部股票投资公允价值达6688.61万元，占基金资产净值比例94.34%。指数投资部分前两大重仓股为中际旭创、宁德时代，公允价值分别为457.20万元、433.10万元，分别占基金资产净值的6.45%、6.11%。积极投资部分前两大重仓股为兆易创新、智微智能，公允价值分别为24.45万元、21.27万元，分别占基金资产净值的0.34%、0.30%，整体持仓高度贴合深证300指数的成分股权重特征。
个人投资者占比超99%
截至报告期末，基金份额持有人户数共3651户，户均持有基金份额6040.48份。其中个人投资者持有份额2193.89万份，占总份额比例99.48%；机构投资者持有份额11.49万份，占总份额比例0.52%。基金管理人所有从业人员合计持有本基金6.27万份，占基金总份额比例0.2844%，其中本基金基金经理持有份额处于0~10万份区间，核心人员与持有人利益绑定。
| 持有人类别 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 2193.89万份 | 99.48% |
| 机构投资者 | 11.49万份 | 0.52% |
| 管理人从业人员 | 6.27万份 | 0.2844% |
上半年基金净赎回524.45万份
报告期内基金总申购份额为404.18万份，总赎回份额为928.62万份，净赎回份额524.45万份，报告期末基金份额总额为2205.38万份。对应净资产合计从期初的7416.60万元变动至期末的7089.89万元，本期净资产合计减少326.71万元。
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