核心财务数据表现亮眼

报告期内该基金实现本期利润9851.30万元，加权平均基金份额本期利润达1.5877元，本期加权平均净值利润率1.57%。截至2026年6月30日，基金期末资产净值达51.05亿元，期末份额净值101.9024元，累计份额净值增长率1.90%。

净值跟踪表现平稳可控

报告期内基金净值走势与业绩基准匹配度较高，各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差完全一致，跟踪效果表现平稳。

上半年聚焦指数抽样复制

2026年上半年债券市场整体表现向好，信用债表现优于利率债。基金管理人采用抽样复制方式，聚焦上证AAA科创债指数成分券构建组合，在降低跟踪误差的同时保持组合流动性，适配上半年债券市场收益率曲线陡峭化、短端信用债表现偏强的行情特征。

报告期业绩符合跟踪目标

本报告期摩根上证AAA科技创新公司债ETF份额净值增长率为1.59%，同期业绩比较基准收益率为1.95%，符合基金合同约定的跟踪目标，在债券指数基金中收益表现稳健。

后市债市维持震荡分化

管理人判断后续债市将维持震荡分化行情：资金利率上行空间有限，短债仍有支撑；长端利率债存在一定交易机会，后续通胀扰动有限，若经济金融数据无明显改善，长端利率或有下行空间。信用债方面当前利差处于低位，后续需警惕弱资质信用债利差走阔风险，高票息优质资产调整到位后仍具备配置价值。

基金费率处于同类低位

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率0.15%、托管费年费率0.05%，合计相关费用支出622.43万元，费率水平处于同类债券指数基金较低区间。

当期交易费用支出为零

报告期内基金应付交易费用余额为0，当期未产生相关交易费用，整体运作成本控制表现优异。

债券投资收益结构稳健

报告期内基金全部收益来自债券相关投资，无股票投资收益，其中债券利息收入贡献6176.91万元，赎回差价收入贡献1003.74万元，仅买卖债券差价小幅亏损131.68万元，整体收益结构安全度高。

关联方交易零佣金支出

报告期内基金通过关联方交易单元未发生任何股票、债券、债券回购及权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。

前五大重仓债占比9.37%

基金全部资产均投向企业债品种，前五大重仓债券合计公允价值57.81亿元，持仓分散且全部为AAA级科创类优质公司债，信用风险极低。

机构持有占比近100%

报告期末基金持有人户数共293户，户均持有基金份额17.10万份，机构属性极强。

从业人员持有份额为零

报告期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，占基金总份额比例为0，其中高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

报告期份额净赎回1712万份

报告期期初基金总份额为6721.75万份，当期总申购份额488万份，总赎回份额2200万份，对应净资产方面，期初净资产67.42亿元，期末净资产51.05亿元，净资产变动与份额变动完全匹配。

租用单一券商交易单元

报告期内基金仅租用中信证券3个交易单元开展交易，所有债券交易及债券回购交易均通过该交易单元完成，股票、权证交易成交金额为0，交易执行合规高效。

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