核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金多项核心会计数据均呈现出较强的盈利性，期末资产规模保持稳定。

各阶段超额收益显著

该基金成立以来各阶段净值增长率均跑赢业绩比较基准，长期增强效应突出，仅过去三个月超额收益微幅收窄。

上半年运作策略清晰

2026年上半年A股市场先冲高回落、后触底回升，风格呈现强成长、动量特征，沪深300、中证500、中证1000分别上涨8.1%、20.59%和15.94%，二季度市场分化显著，仅30%上市公司股价上涨，全市场涨幅中位数为-14.9%。该基金依托多因子量化系统构建组合，严格控制跟踪误差，在有效跟踪沪深300指数的基础上实现增强收益。

报告期业绩超额达标

2026年上半年该基金净值增长率达8.67%，同期业绩比较基准沪深300指数收益率为7.55%，顺利完成既定的超额收益目标。

后市配置方向明确

管理人判断下半年国内经济总体保持韧性，当前市场已出现再平衡迹象，将重点关注红利、非银金融和微盘方向的修复机会。AI产业投资重心将逐步从上游算力建设转向推理端和应用端，具备真实需求、可实际贡献收入利润的AI应用及垂直行业落地标的具备更高配置价值。

基金费用大幅下降

受基金规模缩减影响，2026年上半年管理费、托管费支出较去年同期均出现大幅下滑，费用控制效率提升。

交易成本处于合理区间

报告期内基金应付交易费用23.49万元，当期股票交易相关总交易费用118.66万元，整体交易成本控制在合理水平。

差价收入成核心收益来源

上半年该基金股票投资总收益7076.07万元，其中买卖股票差价收入6603.93万元，占比超93%，是基金最核心的收益来源。

无关联方交易单元交易

本报告期及上年度可比期间，该基金未通过关联方交易单元进行任何交易，不存在应支付关联方的佣金，交易独立性得到保障。

股票持仓结构清晰

期末该基金指数投资与积极投资合计持有151只股票，其中指数投资部分公允价值33149.19万元，占基金资产净值比例85.35%；积极投资部分公允价值3454.89万元，占基金资产净值比例8.90%，前十大重仓股以新能源、AI算力、金融板块龙头为主。

个人投资者占比超五成

期末该基金总份额3.59亿份，合计5835户持有人，户均持有份额6.15万份，持有人结构分布均衡。

从业人员零持有本基金

期末基金管理人所有从业人员持有本基金的份额为0，占基金总份额比例为0%，公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

份额规模动态调整

报告期内基金总申购份额5.43亿份，总赎回份额8.37亿份，期末份额总额3.59亿份，对应净资产合计38837.50万元，较期初的65011.33万元有所缩减。

头部券商贡献绝大多数交易

该基金共租用7家券商的交易单元，其中中信建投、申万宏源证券两家券商贡献了全部的股票交易成交额的99.94%，对应佣金占比99.91%，交易资源向头部机构集中。

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