交银施罗德中证红利低波动100指数 跑赢基准8.32% 累计收益超5%
核心财务与净资产数据
报告期内该基金A、C两类份额合计实现本期利润-2106.16万元，截至2026年6月末基金净资产合计2.28亿元，较上年末的2.43亿元小幅回落。两类份额核心财务指标表现清晰：
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 356.61 | 237.11 |
| 本期利润（万元） | -1290.29 | -815.87 |
| 期末资产净值（万元） | 13829.88 | 8977.20 |
| 期末份额净值（元） | 1.0221 | 1.0161 |
| 期末可供分配利润（万元） | 298.88 | 141.87 |
净值表现大幅跑赢基准
报告期内两类份额各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，成立至今A类份额超额收益达8.32%，C类份额超额收益达7.72%。两类份额的净值增长率标准差均较业绩基准低0.02个百分点，波动控制能力优于基准，完全符合合同约定的跟踪偏离度与跟踪误差要求。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -10.11% | -11.67% | 1.56% |
| A类 | 过去六个月 | -8.38% | -9.93% | 1.55% |
| A类 | 过去一年 | -4.76% | -8.16% | 3.40% |
| A类 | 成立至今 | 5.01% | -3.31% | 8.32% |
| C类 | 过去三个月 | -10.17% | -11.67% | 1.50% |
| C类 | 过去六个月 | -8.49% | -9.93% | 1.44% |
| C类 | 过去一年 | -4.99% | -8.16% | 3.17% |
| C类 | 成立至今 | 4.41% | -3.31% | 7.72% |
上半年指数化运作合规达标
2026年上半年A股呈现极致结构性分化，AI算力产业链全面爆发，红利低波动板块阶段性承压。该基金严格执行指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动100指数，通过组合复制和适当替代性策略调整持仓，将跟踪偏离度和跟踪误差控制在合同约定范围内，运作全程无违规操作，完全达成指数跟踪的预设目标。
管理人看好红利资产长期价值
管理人研判，下半年国内经济基本面企稳向好的态势将延续，财政发力重心转向存量项目资金落地，前沿科技产业政策持续落地支撑成长主线。当前红利板块虽处于防御属性削弱的逆风窗口期，但在央企市值管理考核背景下，红利资产的分红稳定性仍有保障，低估值属性提供充足安全边际，中长期维度仍具备较高配置价值。
运作费用计提合规透明
报告期内基金各项运作费用支出清晰，管理费、托管费均严格按照合同约定费率计提，管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按0.10%的年费率计提，均符合合同约定标准。截至报告期末，应付管理人报酬10.17万元，应付托管费2.03万元。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度可比期间发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 62.98 | 72.51 |
| 托管费 | 12.60 | 14.50 |
| 销售服务费 | 12.75 | 12.49 |
| 其他费用 | 7.67 | 7.78 |
交易与股票收益表现稳健
报告期内基金股票买卖交易实现正向收益，其中买卖股票差价收入217.41万元，全部股票投资产生的股利收益合计467.31万元，为基金贡献稳定现金流。当期发生的交易费用合计12.85万元，对应卖出股票成交总额12573.73万元，交易成本处于合理区间。
关联交易完全合规
报告期内基金全部股票交易均通过国金证券的3个交易单元完成，对应股票成交总额2.62亿元，支付佣金4.88万元，占当期佣金总量的100%。基金被动持有指数成份股中的交通银行、农业银行股票，合计占基金资产净值比例仅1.08%，不存在利益冲突，完全符合监管要求。
前十大重仓股分散度高
报告期末基金指数投资部分的前十大重仓股均为中证红利低波动100指数成份股，合计占基金资产净值比例超18%，持仓分散度高，完全符合指数基金的配置特征。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600177 | 雅戈尔 | 584.33 | 2.56% |
| 2 | 000937 | 冀中能源 | 549.75 | 2.41% |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 517.29 | 2.27% |
| 4 | 000538 | 云南白药 | 457.12 | 2.00% |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 393.00 | 1.72% |
| 6 | 000895 | 双汇发展 | 373.18 | 1.64% |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 364.91 | 1.60% |
| 8 | 002032 | 苏泊尔 | 362.74 | 1.59% |
| 9 | 601928 | 凤凰传媒 | 351.51 | 1.54% |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 335.05 | 1.47% |
持有人结构特征鲜明
截至报告期末，基金总持有人户数达10.30万户，个人投资者持有份额占比80.79%，是基金的持有主力。基金管理人从业人员合计持有本基金53.33万份，占基金总份额比例0.24%，体现出管理人对基金长期运作的认可。
| 份额类型 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 95865 | 1411.46 | 3.38% | 96.62% |
| C类 | 7161 | 12338.13 | 43.46% | 56.54% |
开放式份额稳步增长
报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初的2.14亿份增长至期末的2.24亿份，份额规模稳步提升。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 12637.22 | 8740.52 |
| 本期总申购份额 | 6317.20 | 4950.74 |
| 本期总赎回份额 | 5423.41 | 4855.93 |
| 期末份额总额 | 13531.01 | 8835.33 |
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