汇添富上证综合指数2026年中报：半年盈利5200万元 累计超额跑赢基准49.08%
核心财务数据表现亮眼
报告期内汇添富上证综合指数三类份额合计实现当期利润5200.27万元，期末总基金资产净值达10.705亿元，较2025年末的10.143亿元实现稳步增长，各份额收益与净值匹配度良好。
| 份额类型 | 本期利润（万元） | 期末资产净值（万元） | 期末份额净值（元） |
|---|---|---|---|
| A类 | 4541.88 | 93253.94 | 1.274 |
| C类 | 599.05 | 13366.64 | 1.259 |
| Y类 | 5.38 | 431.85 | 1.278 |
净值表现超额收益显著
报告期内三类份额净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准收益率，长期维度超额收益优势突出，A类份额自合同生效以来累计跑赢基准49.08个百分点，跟踪误差完全符合合同约定要求。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | 4.61% | 3.04% | 1.57% |
| A类 | 过去1年 | 19.98% | 17.92% | 2.06% |
| A类 | 过去10年 | 86.66% | 38.52% | 48.14% |
| A类 | 合同生效至今 | 87.84% | 38.76% | 49.08% |
| C类 | 过去6个月 | 4.49% | 3.04% | 1.45% |
| Y类 | 过去6个月 | 4.93% | 3.04% | 1.89% |
指数投资运作合规高效
报告期内基金严格遵循被动指数投资原则，执行抽样复制策略，通过优化模型动态调整个股权重，持续将跟踪误差控制在合同限定范围内，完全实现有效跟踪业绩比较基准的投资目标，充分发挥上证综指代表性宽基指数的配置价值，为投资者提供优质的国内权益资产配置工具，运作期间未出现违反公平交易制度情况，无重大流动性风险事件。
后市研判聚焦长期科技主线
管理人指出，下半年A股市场板块间过大的结构分化大概率会出现阶段性“再平衡”行情。长期来看，国际竞争加剧背景下国内对科技领域的投入将持续加强，国产化进度和供应链安全保障能力将不断提升，科技板块行情带动下市场整体结构性变化将逐步形成共识，建议投资者区分长期投资价值与短期波动，把握长期权益收益机会。
基金费用计提合规透明
报告期内各项费用计提严格按照基金合同约定执行，整体费率水平符合被动指数基金的行业标准，各项支出清晰可查。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 费率说明 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 389.86 | A/C类年费率0.75%，Y类年费率0.375% |
| 基金托管费 | 77.97 | A/C类年费率0.15%，Y类年费率0.075% |
| 交易费用 | 21.43 | 股票交易相关手续费 |
| 应付交易费用 | 3.64 | 期末尚未支付的交易相关费用 |
权益投资收益贡献突出
报告期内基金权益类资产贡献了绝大部分投资收益，买卖股票差价收入达3676.26万元，叠加978.64万元的股利收益，充分分享了上半年A股市场的结构性行情红利。
| 收益项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 21751.08 |
| 卖出股票成本总额 | 18053.40 |
| 买卖股票差价收入 | 3676.26 |
| 股票股利收益 | 978.64 |
关联方交易合规无异常
报告期内基金未通过关联方交易单元发生任何股票交易，也无应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。2025年同期仅通过东方证券关联交易单元成交4719.45万元，占当期股票成交总额比例为6.84%，对应支付佣金8301.98元，占当期佣金总量比例为6.84%。
重仓股贴合指数成分特征
期末基金指数投资前十大重仓股以大金融、能源、科技龙头为主，合计占基金资产净值比例达18.76%，完全贴合上证综指的成分股结构特征，农业银行、中国银行、中国石油位列持仓规模前三。
| 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 3090.44 | 2.89% |
| 601988 | 中国银行 | 2374.55 | 2.22% |
| 601857 | 中国石油 | 2350.71 | 2.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2246.03 | 2.10% |
| 601138 | 工业富联 | 1925.99 | 1.80% |
| 688256 | 寒武纪科技 | 1336.67 | 1.25% |
| 688041 | 海光信息 | 1228.71 | 1.15% |
| 600036 | 招商银行 | 1219.12 | 1.14% |
| 601628 | 中国人寿 | 1105.28 | 1.03% |
| 601088 | 中国神华 | 1103.26 | 1.03% |
持有人结构以个人为主
期末基金总持有人户数达4.93万户，户均持有份额1.71万份，个人投资者持有份额占比高达99.64%，机构投资者持有占比仅为0.36%，整体持有人结构非常分散，以普通个人指数配置型投资者为主。
| 份额类型 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 40706 | 17982.27 | 99.59% | 0.41% |
| C类 | 8093 | 13120.28 | 100.00% | 0.00% |
| Y类 | 543 | 6224.39 | 100.00% | 0.00% |
| 合计 | 49342 | 17055.42 | 99.64% | 0.36% |
从业人员持有占比极低
期末汇添富基金所有从业人员合计持有本基金8.02万份，占基金总份额比例仅为0.01%，其中Y类份额从业人员持有占比为0.32%，A类份额持有占比0.01%，C类份额持有占比可忽略不计，基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
开放式份额规模稳中有升
报告期内三类份额整体申赎操作均为正常的指数基金投资者配置行为，未出现大额异常申赎情况，总份额从期初的7.955亿份增长至期末的8.415亿份，规模保持稳定。
| 份额类型 | 期初总份额（万份） | 本期总申购份额（万份） | 本期总赎回份额（万份） | 期末总份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 74872.22 | 18698.02 | 20371.63 | 73198.61 |
| C类 | 4675.16 | 23964.07 | 18020.99 | 10618.24 |
| Y类 | 2.93 | 444.43 | 109.38 | 337.98 |
| 合计 | 79550.31 | 43106.52 | 38502.00 | 84154.84 |
券商交易单元分配合规集中
报告期内基金股票交易主要集中在头部券商交易单元，申万宏源证券、兴业证券、国信证券三家合计占股票成交总额比例达99.13%，对应支付佣金占当期佣金总量比例完全匹配，交易分配流程合规透明。
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占股票成交总额比例 | 支付佣金（元） | 占佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券 | 3 | 22726.71 | 51.71% | 39971.76 | 51.70% |
| 兴业证券 | 3 | 11143.48 | 25.35% | 19601.80 | 25.35% |
| 国信证券 | 2 | 9699.85 | 22.07% | 17065.61 | 22.07% |
| 中信建投证券 | 1 | 383.26 | 0.87% | 674.13 | 0.87% |
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