核心财务数据出炉

报告期内基金整体实现净利润2139.75万元，其中A/B类份额本期利润2124.74万元，C类份额本期利润15.01万元。截至2026年6月末，基金总净资产达4.41亿元，较期初的4.70亿元小幅变动，两类份额期末资产净值分别为4.37亿元、329.72万元。

多周期超额收益表现亮眼

报告期内A/B类份额净值增长率5.07%，同期业绩比较基准收益率3.40%，超额收益1.67%；C类份额净值增长率4.77%，同期业绩比较基准收益率3.40%，超额收益1.37%。长期维度下超额收益优势更为显著，自基金合同生效以来A/B类份额累计净值增长率590.95%，较同期业绩比较基准高出128.96个百分点。

量化增强策略运作成效显著

2026年上半年市场呈现中大盘成长占优行情，巨潮100指数上涨3.54%，市场日均成交额约2.7万亿，情绪持续走高。基金通过Level-2数据挖掘高频量价因子、AI大模型挖掘特色因子拓宽Alpha来源，同时借助AI大模型拓展风险管理框架，组合整体风格均衡，Barra风格因子暴露度较低，实现了跟踪误差控制在0.5%以内的目标，超额收益获取能力稳定。

下半年市场走势展望明确

管理人判断2026年下半年国内稳增长政策持续发力，经济基本面将持续企稳，上市公司盈利端有望进一步改善，A股核心驱动力将从估值修复转向盈利驱动。巨潮100指数聚焦大盘核心资产，成长价值均衡配置，具备高股息率属性，抗风险能力突出，长期将持续受益于长线价值资金配置需求。

基金费用支出明细清晰

报告期内基金累计支付管理费263.01万元，托管费43.83万元，两类费用均按前一日基金资产净值的1.20%、0.20%年费率每日计提。其中管理费中125.70万元用于支付销售机构客户维护费，137.30万元为管理人净管理费。

交易收益与费用情况明确

报告期内基金实现股票投资收益2339.72万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额2.33亿元，扣除卖出成本2.10亿元及交易费用22.07万元后，差价收益表现亮眼。期末应付交易费用4.99万元，全部为交易所市场应付佣金。

关联方交易合规透明

报告期内通过关联方诚通证券交易单元完成股票成交金额2.51亿元，占当期股票成交总额的60.30%，对应支付关联方佣金4.67万元，占当期佣金总量的60.31%，相关交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，同时关联方为基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

重仓大盘核心资产布局

期末基金股票投资总公允价值4.17亿元，占基金资产净值比例94.58%，前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，对应公允价值分别为2616.20万元、2427.43万元、1825.86万元，占基金资产净值比例分别为5.94%、5.51%、4.14%，持仓集中于科技成长、大金融、消费龙头等巨潮100指数核心成分股。

持有人结构以个人为主

期末基金总持有人户数24157户，户均持有基金份额1.47万份，个人投资者持有份额占比99.93%，机构投资者持有份额占比仅0.07%。基金管理人从业人员合计持有本基金15.89万份，占基金总份额比例0.04481%，其中基金经理持有份额区间为0-10万份，实现了与持有人利益的深度绑定。

基金份额整体保持稳定

报告期内A/B类份额总申购513.00万份，总赎回4821.94万份，期末份额3.51亿份；C类份额总申购185.70万份，总赎回186.60万份，期末份额306.10万份，总份额合计3.55亿份。

券商交易单元使用合规

基金合计租用6家券商的7个交易单元，其中仅诚通证券、国泰海通证券两个交易单元发生股票交易，合计贡献全部股票成交金额，对应支付佣金合计7.74万元，其余4家券商交易单元暂未发生交易，全部合作券商均满足财务状况、合规风控等准入标准。

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