泰康基金纯债利率风险检测发明专利进入公布阶段
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2026-09-01 19:28:35
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来源：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者 刘暄）国家知识产权局网站日前公布的信息显示，泰康保险集团股份有限公司与泰康基金管理有限公司联合申请的发明专利“基于纯债基金的利率风险检测系统及方法”正式公布。据悉，该专利尚处于公布阶段，后续将进入实质审查程序。
公开信息显示，该项专利由朱诗瑶、苏小娅两位发明人完成，以量化模型为底层逻辑，实现了对纯债基金利率风险的高频检测，为久期趋势跟踪提供有效参照。
泰康基金相关人士表示，利率风险是纯债基金最核心的市场风险之一。债券价格与利率反向变动，组合久期越长，对利率波动越敏感。对持有人而言，一只纯债基金的净值回撤，很多时候来自组合久期与利率周期的错配。
行业人士普遍认为，长期以来，行业对久期的监控多依赖定期报告披露或低频的内部估算，时效性和横向可比性都有局限。
对此，泰康基金表示，相较传统模型，方案中引入了基于各只纯债基金的特质性风格动态调整的双重信用因子，有效剥离信用风险溢价扰动、平抑票息时点波动，提升因子解释效能，为纯债基金久期风险管理提供更可靠参考。
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