核心财务数据整体稳定

2026年上半年，银河中证A500指数增强A、C两类份额合计实现净利润1.06亿元，截至2026年6月末，两类份额合计期末净资产达6006.60万元，较期初的6736.09万元略有变动，整体资产运作保持稳定。

净值大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，超额收益表现突出，且净值波动标准差仅略高于基准，在控制跟踪误差的前提下实现了显著的增强效果。其中A类份额自合同生效至今超额收益最高达15.68%。

量化多因子策略运行顺畅

本基金采用线性与非线性结合的多因子分析技术对指数成分股进行选股，在严格跟踪中证A500指数的基础上，通过非线性学习方法构建增强组合，报告期内实现了稳定的超额收益，跟踪偏离度完全符合基金合同约定的控制目标。

上半年业绩增强效果显著

截至2026年6月末，A类份额净值1.3728元，上半年净值增长率18.65%，同期业绩比较基准收益率11.34%；C类份额净值1.3697元，上半年净值增长率18.41%，同期业绩比较基准收益率11.34%，两类份额均大幅跑赢基准，增强效果显著。

后市聚焦科技赛道主线

管理人判断2026年三季度市场整体将呈现窄幅震荡格局，贝塔风格风险有所集聚，低估值板块存在估值修复的内在动力。后续将重点围绕AI应用方向挖掘科技赛道新龙头，把握长期产业红利。

基金费用支出合规下降

报告期内各项费用计提均严格按照基金合同约定费率执行，管理费年费率0.8%、托管费年费率0.1%，支出规模较上年同期有所下降，与基金资产规模变动匹配。

交易费用规模处于合理区间

报告期内基金交易费用合计4.26万元，全部为买卖股票产生的交易相关费用，无应付未付的交易费用，交易成本处于合理区间。

股票投资收益贡献突出

上半年基金实现股票投资收益523.20万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额4755.16万元，扣除卖出成本和交易费用后，差价收益表现亮眼，是基金利润的核心来源。

关联方交易合规有序

报告期内通过关联方光大证券交易单元完成股票成交金额1221.19万元，占当期股票成交总额的15.70%，应支付关联方佣金2148.51元，占当期佣金总量的15.56%，所有关联交易均按正常商业条款开展，不存在利益输送情形。

重仓股覆盖高景气核心赛道

期末基金股票投资公允价值5481.34万元，占基金资产净值比例91.26%，前十大重仓股集中在光模块、AI算力、新能源、半导体等高景气赛道，其中中际旭创、寒武纪、贵州茅台位列持仓前三，占基金资产净值比例分别为4.02%、3.20%、2.96%。

持有人结构以个人为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数4183户，户均持有基金份额1.05万份，个人投资者持有份额占比99.35%，机构投资者持有份额占比仅0.65%，持有人结构分散，不存在大额集中持有风险。

从业人员持有绑定持有人利益

截至报告期末，银河基金全体从业人员合计持有本基金3.47万份，占基金总份额比例0.0793%，其中基金经理持有份额处于0-10万份区间，实现了管理人团队与基金持有人的利益绑定。

开放式份额变动处于正常范围

报告期内A类份额总申购2108.28万份，总赎回2587.14万份，期末份额2758.43万份；C类份额总申购2545.40万份，总赎回3301.68万份，期末份额1620.63万份，整体份额变动属于正常申赎范围。

券商交易单元分配匹配服务能力

基金共租用3家券商合计9个交易单元开展交易，东海证券贡献64.25%的股票成交金额，对应佣金占比63.99%；国投证券股票成交占比20.06%，佣金占比20.45%；光大证券股票成交占比15.70%，佣金占比15.56%，交易单元分配与券商提供的研究、交易服务能力匹配。

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